John C. Hull w Warszawie ilościowo>>>

 ryzykiem należy zarządzać ilościowo, stosując mniej – a często i bardzo – wyszukane modele matematyczne ? A może, jak chcą inni, sens ma tylko jakościowa analiza ryzyka, matematyka to czarna magia, wróżnie z kuli pod pozorem skomplikowanych wzorów.

My deklarujemy, że Ryzykonomia ilościowa i jakościowa jest równie ważna i dlatego z wielkim zainteresowaniem weźmiemy udział w seminarium „Teoria i praktyka ryzyka kredytowego” prowadzonego pojutrze 13 września na GPW przez światowego guru w zakresie intsrumentów pochodnych,  autora trzech bestsellerów, profesora Rotheman University w Toronto, Johna C. Hulla.

Instrumenty pochodne są zresztą zdaje się mocno na świecie znienawidzone, my się z tą nienawiścią w większości nie zgadzamy, to tylko narzędzie, choć oczywiście muszą tu być jakieś granice.
Ciekawy pogląd na ten temat daje również sam prelegent w ostatnim „Parkiecie” w wywiadzie pod znamiennym tytułem „Głupcy stracą na każdym rynku” . Link do artykułu poniżej, warto przeczytać.

http://www.parkiet.com/artykul/1280810-Kryzys-wywolal-rzad-USA.html

Dużo zresztą ostatnio jest mowa ostatnio o konieczności regulowania rynków finansowych  przez regulacje, a gotowiśmy się założyć, że gdyby ci co narozrabiali zapłacili prawdziwą rynkową cenę, czyli nędzą i bankructwem, to dużo więcej by to dało do naprawy systemu niż tysiące nowych regulacji. A tak jest „too big too fail ” i inne hasła dla naiwnych, głoszone w interesie zwykłych ludzi, naturalnie.
Mamy też ciekawy case study „Złotego Bursztyna”. Widać jak ktoś chce się dać nabrać, nie potrzeba mu sekurytyzacji i derywatów.

Także, seminarium Johna wysłuchamy z wielkim zainteresowaniem i oczywiście naszym P.T. Czytelnikom nie mieszkamy zdać szczegółowej relacji asap czyli as soon as possible.

Może się zresztą i osobiście spotkamy, link do  eventu  www.hull.personalities.pl